[判断题]
国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近。
A . 正确
B . 错误
参考答案与解析：
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假如某国债现券的DV01是0.0545，CTD券的DV01是0.0437，CTD券的转换因子是03，则套期保值比例是（）。<br />[参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的DV01×C
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[单选题]假如某国债现券的DV01是0.0545，CTD券的DV01是0.0437，CTD券的转换因子是03，则套期保值比例是（）。[参考公式：套期保值比例=被
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国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。
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[单选题]国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。A . “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”B . “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”C . “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”D . “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和
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国债期货合约可以用（ ）来作为期货合约DV01和久期的近似值。
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[单选题]国债期货合约可以用（ ）来作为期货合约DV01和久期的近似值。A.最便宜可交割券的DV01／对应的转换因子和最便宜可交割券的久期B.最便宜可交割券的
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如果套期保值者在期货和现货两个市场的盈亏不是完全冲抵的，这种套期保值被称为不完全套期保值或非理想套期保值。()
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[判断题]如果套期保值者在期货和现货两个市场的盈亏不是完全冲抵的，这种套期保值被称为不完全套期保值或非理想套期保值。()A.对B.错
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当买入套期保值时，基差走弱，期货市场和现货市场盈亏完全相抵，实现完全套期保值。（ ）
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[判断题]当买入套期保值时，基差走弱，期货市场和现货市场盈亏完全相抵，实现完全套期保值。（ ）A.对B.错
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完全套期保值，利用到的是（ ）。
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[单选题]完全套期保值，利用到的是（ ）。A.基差风险B.暂缺C.暂缺D.暂缺
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使用国债期货进行套期保值的原理是（ ）。
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[单选题]使用国债期货进行套期保值的原理是（ ）。A.国债期货流动性强B.国债期货的标的利率与市场利率高度相关C.国债期货交易者众多D.国债期货存在杠杆
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利用国债期货进行套期保值时，买入套期保值适用于下列()情形。
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[多选题]利用国债期货进行套期保值时，买入套期保值适用于下列()情形。A.持有债券，担心利率上升B.计划买入债券，担心利率下降C.资金的借方，担心利率上升D.资
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