当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。

[单选题]当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。A . 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生B . 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数C . 表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例D . 其投资机会集是一条直线

[单选题]当证券问的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述错误的是（　　）。A.投资机会集是一条直线B.表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增

[单选题]下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。A .相关系数等于1时不存在风险分散化效应B .相关系数越小，风险分散化的效应越明显C .只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应D .对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为－1时风险分散化效应最大

[判断题]只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。()A.对B.错

[判断题]只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。()A.对B.错

[判断题]只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。()A.对B.错

[判断题]只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。()A.对B.错

[单选题]下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是( )。A．如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B．如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C．如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险D．只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

[多选题] 当两种证券间的相关系数计算为0时，以下说法正确的是（）。A . 这两种证券间的收益没有任何关系B . 分散投资于这两种证券没有任何影响C . 分散投资于这两种证券可以降低非系统风险D . 分散投资于这两种证券可以降低系统风险

[单选题]当两变量间是低度线性相关关系时，相关系数r小于（）A . 0.7B . 0.5C . 0.3D . 0.1