当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。

[单选题]当证券问的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述错误的是（　　）。A.投资机会集是一条直线B.表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增

[单选题]当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。A . 其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）B . 资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性C . 投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数D . 当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择

[多选题] 当两种证券间的相关系数计算为0时，以下说法正确的是（）。A . 这两种证券间的收益没有任何关系B . 分散投资于这两种证券没有任何影响C . 分散投资于这两种证券可以降低非系统风险D . 分散投资于这两种证券可以降低系统风险

[单选题]当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）A . 0B . 1C . -1D . 不确定

[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。A.-1<ρ≤0B.0<ρ≤1C.-1≤ρ≤1D.-1≤ρ<1

[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。A.-1<ρ≤0B.0<ρ≤1C.-1≤ρ≤1D.-1≤ρ<1

[判断题] 如果两种证券的相关系数=1，则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数。（）A . 正确B . 错误

[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是()。A .－1B .0C .－1≤p≤1D .－1≤p<1

[判断题] 当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。A . 正确B . 错误

[试题]如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是A．-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1