[单选题,案例分析题]

3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。

到了6月1日,整个股市下跌,现货指数跌到3402点(下跌10%),期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元(下跌12%),此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是()。

A .亏损204.6万元

B . 盈利204.6万元

C . 盈利266.6万元

D . 亏损266.6万元

参考答案与解析:

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3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.