假设S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示），r为年利息率，d为年指数股息率，股指期货理论价格的计算公式可表示为：（）

[多选题]交割时间，S(t)为t时刻的现货指数，F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的现货价格(以指数表示)，TC为所有交易成本，则（　　）。A.无套利区间

[多选题] 假设S（t）为t时刻的现货指数，T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易费用，期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略）下列计算公式正确的是（）。A . 持有期利息公式为：S（t）×r×（T－t）／365B . 持有期股息收入公式为：S（t）×d×（T－t）／365C . 持有期净成本公式为：S（t）×（r－d)×（T－t）／365D . 股指期货理论价格的公式为：S（t）[1＋（

[多选题]假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在

[主观题]根据股指期货合约的理论价格模型，当F>Se(r-q)(T-t)时，期货----价值偏高，可以考虑买人股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（ ）

[单选题]期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，S．为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（）。A . AB . BC . CD . D

[单选题]若△t、△T分别为原单位线和所求单位线的时段长，S（t）表示S曲线，S（t-△T）为相对S（t）移后△T的S曲线，则所求时段为△T的单位线q（△T，t

[单选题]期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。A．(r—d)(T—t)/360B．St{1+(r—d)(T—t)/360}C．Ft{1+(r—d)(T—t)/360}D．St(1+R)

[填空题] T表示开氏温度，t表示摄氏温度，则t=450度时，T=（）.

[单选题]f=t0/t所表示的是()A．阻光率B．增感率C．透光率D．放大率E．吸收率

[单选题,A2型题,A1/A2型题] f=t0/t所表示的是（）A . 阻光率B . 增感率C . 透光率D . 放大率E . 吸收率