一份看跌期权的标的资产为不分红的股票，合约有效期为120天。当前股价为47美元／股，无风险利率为5％。如果执行价格为50美元，那么美式看跌期权和欧式看跌期权的价格下限分别为（　　）。

[单选题]如果一份6个月期、执行价格为120美元的股票看涨期权价格为30美元，现在股价为100美元，无风险利率为5％，那么相同期限、同一标的资产及执行价格的看跌

[单选题]考虑一个欧式看涨期权，其标的资产为不分红的股票。目前股价为100美元／股，执行价格为102美元／股，期权期限为9个月，无风险利率为7.25％。该期权价

[单选题]某只不分红的股票现价为20美元，该股票的欧式看涨期权执行价格为18美元，期限为半年，现在售价为4美元。连续无风险利率为6％，则看跌期权的价格为（　　）

[单选题]一个3个月期的无股息股票，期权执行价格为50美元，股票当前价格为50美元，无风险利率为连续复利10％，波动率为年率30％。则该股票的欧式看跌期权的价格

[单选题]某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为（　　）美元。A.5B.0C.55D.-55E.-5

[单选题]某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为（）美元。A . 5B . 0C . 55D . -5

[单选题]某美式看跌期权标的资产现金为65美元，期权的执行价格为62美元，则期权费的合理范围在（　）。A.0~62美元之间B.0~65美元之间C.3~62美元之

[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价

[单选题]一个3个月期的无股息股票，期权执行价格为50美元，股票当前价格为50美元，无风险利率为连续复利10％，波动率为年率30％，在两个月后股票预计将支付股息

[单选题]无股息股票的股票价格为69美元，执行价格为70美元，无风险利率为年率5％，波动率为年率35％，期限为6个月。则该股票的欧式看跌期权的价格为（　　）美元