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[单选题]

下列关于贝塔系数的说法中，正确的是()。

A.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

B.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致

C.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大

D.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

参考答案与解析：

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下列关于贝塔系数说法正确的是（）。

[多选题] 下列关于贝塔系数说法正确的是（）。A . 市场投资组合的贝塔系数等于-1B . 如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险C . 如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%D . 预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票E . 以上说法都正确

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    [单选题]下列关于贝塔系数的说法中，错误的是（　）。A.市场组合的贝塔系数为1，无风险资产的贝塔系数为0B.在其他条件不变的情况下，市场组合的标准差越大，单项资

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    [单选题]下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A . 贝塔系数度量的是系统性风险B . 贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C . 贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D . 贝塔系数与证券的方差成正比

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    • 关于资产的贝塔系数β,以下说法正确的是( )。

    [单选题]关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大C．贝塔系数衡量资产的所有风险D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零

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