某机构投资者持有价值为2000万元.修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（）。（不考虑交易成本及保证金影响）
参考公式：组合久期＝（初始组合久期×初始组合的市值＋期货久期×期货市值）÷初始组合市值

[单选题]如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。A.6.

[单选题]某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。A . 6.3B . 6.2375C . 6.2675D . 6.185

[单选题]假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.

[单选题]假设某债券基金经理持有债券组合，债券的市值为10亿元，久期为12.8。假设TF1509合约，报价为110元，久期6.4，则可卖出（）份国债期货进行套期

[多选题] 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。A . 买入国债期货B . 买入久期为8的债券C . 买入CTD券D . 从债券组合中卖出部分久期较小的债券

[单选题]A．债券市值6000万元，久期为7;B债券市值4000万元，久期为10，则A和B债券组合的久期为( )。A．8.2B．9.4C．6.25D．6.7

[单选题]客户李先生持有价值为1000万美元的债券组合，其修正久期为8。为了规避因为利率上升引起的债券价格下跌的风险，理财师罗女士建议李先生使用国债期货进行对冲

[单选题]对于某债券组合，三只债券投资额分别为200万元.300万元和500万元，其久期分别为3.4.5，则该债券组合的久期为()。A.3．6B.4．2C.3．

[单选题]某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望

[单选题]某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望