某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（　　）。
Ⅰ．买入国债期货
Ⅱ．买入久期为8的债券
Ⅲ．买入CTD券
Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券

[单选题]某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望

[单选题]某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希

[多选题] 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。A . 买入国债期货B . 买入久期为8的债券C . 买入CTD券D . 从债券组合中卖出部分久期较小的债券

[单选题]假设某债券基金经理持有债券组合，债券的市值为10亿元，久期为12.8。假设TF1509合约，报价为110元，久期6.4，则可卖出（）份国债期货进行套期

[单选题]在债券基金的久期分析中，债券基金的久期等于基金组合中()。A.期限最长债券的久期B.各债券久期的中位数C.各债券的投资比例与对应债券久期的加权平均D.

[单选题]假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.

[单选题]债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。A．债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均B．债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期C．债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期D．债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均

[判断题] 债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。（）A . 正确B . 错误

[单选题]某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。A . 6.3B . 6.2375C . 6.2675D . 6.185

[单选题]某机构投资者持有价值为2000万元.修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.