A.6.92
B.7.23
C.6.54
D.7.52
[单选题]标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期、执行价格
[B单选题]标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的1年期.执行价格为18美元的欧式看涨期
[单选题]标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的1年期.执行价格为18美元的欧式看涨期权
[单选题]假设一支无红利支付的股票当前股价为40元,无风险连续复利为0.05,则该股票1年期的远期价格为()元。A.40.005B.40.072C.42.055
[单选题]假设某种不支付红利股票的市价为50元,无风险利率为12%,该股票的年波动率为10%,求该股票协议价格为50元、期限1年的欧式看涨期权价格为( )美元
[问答题] 某股票当前的价格为30元,执行价格为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年,年无风险利率为8%(按照连续复利计算),股票回报率(按照连续复利计算)的标准差为50%,该股票的年股利报酬率(连续支付)为6%。要求:确定该期权的价值。
[单选题]有一标的资产为股票的欧式看涨期权,标的股票执行价格为25元,1年后到期,期权价格为2元,若到期日股票市价为30元,则下列计算错误的是()。A . 空头期权到期日价值为-5元B . 多头期权到期日价值5元C . 买方期权净损益为3元D . 卖方期权净损益为-2元
[单选题]某股票价格为50元,若期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%,则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌
[单选题]某股票价格为50元,若期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%,则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌
[单选题]假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元,无风险连续复利为0.05,已知e^0.05≈05127,则该股票1年期的远期价格成为( )元。A.1