A.4.3063
B.4.3073
C.4.3083
D.4.3083
[单选题]标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的1年期.执行价格为18美元的欧式看涨期权
[单选题]假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元1股,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。若执行价格为50美元,则期限为1年
[单选题]假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元1股,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。若执行价格为50美元,则期限为1年
[单选题]假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧
[单选题]标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期、执行价格
[单选题]假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧
[单选题]某只不分红的股票现价为20美元,该股票的欧式看涨期权执行价格为18美元,期限为半年,现在售价为4美元。连续无风险利率为6%,则看跌期权的价格为( )
[单选题]标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元,风险中性概率为0.6。假设无风险利率为8%,连续复利,计
[单选题]某股票的当前价格为100美元,在今后每6个月内,股票价格或者上涨10%或下跌10%,无风险利率为每年8%(连续复利),执行价格为100美元,1年期的看
[B单选题]根据以下材料,回答下列题假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。若执行价格为50美元,则期限为