根据下表，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（  ）。
资产信息表

[单选题]根据下表，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合的delta和gamma均为中性，

[单选题]根据表2-2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性

[多选题]某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（）。A.

[多选题]某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（）。A.

[多选题]某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（  ）。

[单选题]根据下列资料，回答下题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买入1份以A股票为标的资产.行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的.相同

[单选题]根据下列资料，回答下题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买入1份以A股票为标的资产.行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的.相同

[单选题]根据下列资料，回答下题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买入1份以A股票为标的资产.行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的.相同

[单选题]根据下列资料，回答下题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买入1份以A股票为标的资产.行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的.相同

[单选题]投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。A . 8.5B . 13.5C . 16.5D . 23.5