假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β系数分别为0.6和2，无风险借贷利率为3％，那么根据资本资产定价模型，（　　）。
Ⅰ．这个证券市场不处于均衡状态
Ⅱ．这个证券市场处于均衡状态
Ⅲ．证券A的单位系统风险补偿为0.05
Ⅳ．证券B的单位系统风险补偿为0.075

[单选题]假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，

[单选题]假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，

[单选题]假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β系数分别为0.6和2，无风险借贷利率为3％，那么根据资本资产定价模型，

[单选题]假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，

[单选题]假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3％，那么根据资本资产定价模

[单选题]证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（　　）的函数。Ⅰ．市价总值Ⅱ．无风险收益率Ⅲ．市场组合期望收益率Ⅳ．系统风险Ⅴ．市

[单选题]无风险回报率和市场期望回报率分别为6%和10%，根据资本资产定价模型，贝塔值为2的某证券的期望收益率是（　　）。A.6%B.14.8%C.10.8%D

[单选题]如果市场组合收益率和无风险收益率分别为15%和5%，那么被市场低估的证券是（ ）A．证券A，截距估计值为8%，斜率估计值为0.8，必要收益率为12%B．证券B，截距估计值为4%，斜率估计值为0.7，必要收益率为14.5%C． 证券C，截距估计值58%，斜率估计值为1.0，必要收益率为20.0%D．证券D，截距估计值为7%，斜率估计值为1.2，必要收益率为25.5%

[单选题]假设证券市场处于CAPM所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为（　　）。A.1

[B单选题]证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（　　）的函数。A.市价总值B.无风险收益率C.市场组合期望收益率D.系统风险E.