[单选题]

下列关于CreditMetriCs模型的说法,不正确的是(  )。

A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析

B.CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型

C.CreditMetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险

D.CreditMetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

参考答案与解析:

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下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是()。

[单选题]下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是()。A . CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B . CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C . CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值D . CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型

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