下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。

[单选题]有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

[单选题]下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A . 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B . 组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C . 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D . 根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

[单选题]C．redit Metrics模型的基本特点是：（ ）A．从单一资产角度看待信用风险B．从资产组合角度看待信用风险C．从单一资产和资产组合角度看待信用风险D．以上都不是

[单选题]C．redit Metrics模型从本质上讲是：（ ）A．是一个简单信用评分模型B．是一个VaR模型C．是一个期权定价模型D．以上都不是

[单选题]下列关于层次模型的说法，不正确的是（）。A . 用树形结构来表示实体及实体间的联系B . 有且仅有一个结点无双亲C . 其他结点有且仅有一个双亲D . 用二维表结构表示实体与实体之间的联系的模型

[单选题]下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。A . CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B . CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C . CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值D . CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型

[单选题]下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（　　）。A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Cred

[单选题]下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是（　　）。A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析B.CreditMet

[单选题]下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（　　）。A.ARCH模型假定波动率不随时间变化B.非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必

[主观题]C．redit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （ ）此题为判断题(对，错)。