A.风险价值
B.持有期
C.预期利率
D.总外汇敞口
[单选题]()目前已经为各国金融机构普遍采用,作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。A.风险价值B.持有期C.预期利率D.总外汇敞口
[单选题]( )目前已经为各国金融机构普遍采用,作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。A.风险价值B.持有期C.预期利率D.总外汇敞口
[判断题] 久期分析已经成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A . 正确B . 错误
[单选题]( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.贝塔系数B.标准差C.跟踪误差D.风险价值
[单选题]巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场风险的监管资本要求。A.设定附加因子B.提高风险系数C.设定乘数因子D.提高置信水平
[单选题]商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为()。A.市场风险经济资本=乘数因子×VARB.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VARC.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VARD.市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
[多选题] 商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求,应满足()。A . 可解释交易组合的历史价格变化B . 可反映集中度风险C . 在不利的市场环境保持稳健D . 可反映事件风险E . 已通过返回检验验证
[单选题]( )已成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.风险价值B.持有期C.预期利率D.总外汇敞口
[判断题]商业银行采用内部模型法,其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍。( )A.对B.错
[单选题]金融机构应运用适当的风险评估方法或模型对衍生产品交易的市场风险进行评估,按()原则管理市场风险,调整交易规模、类别及风险敞口的水平。A.市场价格B.历