A.最小方差前沿只有下半部分是有效,故称有效前沿
B.有效前沿又叫夏普有效前沿
C.有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方
D.有效前沿不在最小方差前沿上
[单选题]关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是( )。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
[单选题]关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是( )。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C.风险最小的组合
[单选题]关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是( )。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C.最小方差组合是
[单选题]关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C.最小方差组合是所有
[单选题]关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。A . 证券投资组合能消除大部分系统风险B . 证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大D . 一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
[多选题]关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的有()。A.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关B.证券报酬率的相关系数越大
[单选题]关于证券投资组合理论的以下表述中,不正确的是( )。A.证券资产组合能消除大部分系统风险B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险C.大多数情
[多选题] 关于证券投资组合理论的以下表述中,不正确的有()。A . 证券投资组合能消除大部分系统风险B . 证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大D . 一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
[多选题] 关于证券投资组合理论的以下表述中,不正确的有()A . 证券投资组合能消除大部分系统风险B . 证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大D . 一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
[单选题]关于有效市场理论和被动投资,以下表述正确的是( )。A.在强有效证券市场中,主动投资仍能获得超额收益B.被动投资者认为除了靠一时的运气之外,系统性地跑