A.相关系数
B.Beta系数
C.利率
D.Alpha系数
[单选题]根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有( )。A.阿尔法系数B.贝塔系数C.相关系数D.利率
[单选题]根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有( )。A.相关系数B.Beta系数C.利率D.A1pha系数
[单选题]根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有()。A.相关系数B.贝塔系数C.利率D.Alpha系数
[单选题]根据现代组合理论,能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是( )。A.贝塔系数B.期望值C.权重D.协方差
[单选题]现代投资组合理论把投资组合的风险分解为两部分,()。A.系统风险和不可分散风险B.非系统风险和可分散风险C.系统风险和市场风险D.系统风险和非系统风险
[填空题] 现代投资组合理论的基础是()
[单选题]现代投资组合理论的开端是()。A.1952年马科维茨“资产组合的选择”B.1963年威廉·夏普“单因子模型”C.1966年简·莫辛“资本资产定价模型”
[判断题] 威廉·夏普发展的证券组合理论,标志着现代组合投资理论的开端。()A . 正确B . 错误
[单选题]假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )A.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为
[单选题]根据投资组合理论,能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足:( )。A.相关系数等于1B.相关系数小于1C.相关系数等于0D.相关系数小于0