根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：（ ）。

A．相关系数等于1

B．相关系数小于1

C．相关系数等于0

D．相关系数小于0

[单选题]根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是( )。A．贝塔系数B．期望值C．权重D．协方差

[单选题]根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（ ）。A．相关系数B．Beta系数C．利率D．A1pha系数

[单选题]根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有( )。A．阿尔法系数B．贝塔系数C．相关系数D．利率

[单选题]根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（　　）。A.相关系数B.Beta系数C.利率D.Alpha系数

[单选题]根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（）。A.相关系数B.贝塔系数C.利率D.Alpha系数

[单选题]假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（  ）A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为

[单选题]在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是( )。A．风险最小的可行投资组合风险为零B．可行投资组合集的上下沿为双曲线C．可行投资组合集是一片区域D．可行投资组合集的上下沿为射线

[单选题]根据现代证券组合理论，股票市场的风险可分为系统性风险和（）两个部分。A . 再投资风险B . 融资风险C . 利率风险D . 非系统性风险

[单选题]根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是()。A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加

[单选题]现代投资组合理论把投资组合的风险分解为两部分，（）。A.系统风险和不可分散风险B.非系统风险和可分散风险C.系统风险和市场风险D.系统风险和非系统风险