证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（　　）

[判断题]证券组合的收益率水平与各证券收益率的相关程度无关。（　）A.对B.错

[单选题]证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为( )。A．2B．1.8C．1.6D．1.5

[单选题]已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（）A . 0.02B . 0.04C . 0.5D . 0.3

[单选题]假设A证券收益率的标准差是10%，B证券收益率的标准差是20%，AB证券收益率之问的相关系数为0.6，则AB两种证券收益率的协方差为（ ）。A．1.2%B．0.3C．无法计算D．1.2

[单选题]证券投资组合P的收益率的标准差0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。A．0.4B．0.65C．0.92D．1.53

[单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（　　）。

[判断题] 证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）A . 正确B . 错误

[单选题]已知某种证券收益率的标准差为0.15，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）A . 0.04B . 0.03C . 0.25D . 1.00

[单选题]证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（　　）。A.特雷诺指数B.道琼斯指数C.詹森指数D.夏普指数

[单选题]证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，该投资组合的贝塔系数为6，则投资组合p与市场收益的相关系数为（）。A.2B.0.8