A.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
B.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
C.投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
D.所有资产都可以在市场上买卖
[单选题]马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法,正确的是()。A . 投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差B . 所有资产都可以在市场上买卖C . 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D . 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
[多选题] 以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是()。A . 只有预期收益和风险影响投资者B . 投资者是风险偏好风险的C . 投资者是风险规避的D . 投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率E . 投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险
[多选题] 按照马柯维茨理论的假设和结论,下列说法正确的有()。A . 市场上的投资者都是理性的B . 市场上的投资者是风险中性的C . 存在一个可以用均值和方差表示投资者投资效用的均方效用函数D . 无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E . 理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
[多选题]按照马柯维茨理论的假设和结论,下列说法正确的有( )。A.市场上的投资者都是理性的B.市场上的投资者是风险中性的C.存在一个可以用均值和方差表示自己
[单选题]马柯威茨的“风险厌恶假设”是指()。A . 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平,并采用投资组合理论选择最优证券组合B . 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较小的组合C . 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D . 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合
[单选题]马柯威茨的“风险厌恶假设”是指( )。A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平,并采用投资组合理论选择最优证
[单选题]马柯威茨的“风险厌恶假设”是指( )。A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平,并采用投资组合理论选择最优证
[单选题]马柯威茨的《证券组合选择》发表于( )。A.1948年B.1950年C.1952年D.1955年
[单选题]马柯威茨模型的理论假设包括( )。A.所有投资者都具有相同的有效边界B.投资者是不知足的和风险厌恶的C.不允许卖空D.允许卖空E.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率方差来衡量收益率的不确定性
[判断题] 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()A . 正确B . 错误