第八章利率期货题库

[单选题]美国13周国债期货成交价为98.580时，意味着面值1000000美元的国债期货以（）价格成交。A . 89645美元B . 99645美元C . 896450美元D . 996450美元

[多选题] 以下不能作为CBOT30年期国债期货交割的是（）。A . 从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为10年B . 从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为14年C . 从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为16年D . 从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为17年

[单选题]如果投资者以990000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周的美国国债，则该国债的年贴现率为（）。A . 3％B . 3.06％C . 4.04％D . 4％

[单选题]下列关于3个月欧元利率期货合约的说法，正确的有（）。A . 3个月欧元利率期货合约属于短期利率期货合约B . 3个月欧元利率期货合约的标的物是3个月欧元定期存单C . 3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元D . 3个月欧元利率期货合约的1个基点为12.50美元

[单选题]投资者以98.580价格买入3个月欧洲美元期货10手，以99.000价格平仓卖出。若不计交易费用，其收益为（）。A . 42×10×10＝4200美元B . 42×15×10＝6300美元C . 42×25×10＝10500美元D . 42×35×10＝14700美元

[单选题]美国13周利率期货合约在报价方式上采用（）。A . 价格报价法B . 指数报价法C . 实际报价法D . 利率报价法

[单选题]CME的3个月欧洲美元期货合约的标的物是期限为3个月期本金（）的欧洲美元定期存单。A . 1000美元B . 10000美元C . 100000美元D . 100万美元

[单选题]芝加哥期货交易所交易的10年期美国国债期货合约的1％为1个点，即1个点代表（）美元。A . 100B . 1000C . 10000D . 100000

[单选题]短期利率期货合约的交割一般采用（）方式交割。A . 集中交割B . 转现交割C . 现金交割D . 实物交割

[单选题]国债期货交易中，成交价格是不包括应付利息的，国债的应付利息在交割时另行计算，此类交易方式称为（）。A . 全价交易B . 现金交易C . 实物交易D . 净价交易

[单选题]投资者买入美国10年期国债期货时的报价为126-175（或126175），卖出时的报价变为125-020（或125020），则（）。A . 每张合约盈利：1000美元×1＋31.25美元×15.5＝1484.375美元B . 每张合约亏损：1000美元×1＋31.25美元×15.5＝1484.375美元C . 每张合约盈利：1000美元×1＋7.8125美元×15.5＝1121.938美元D . 每张合约亏损：1000美元&

[单选题]伦敦国际金融交易所3个月欧元利率期货合约最小报价单位为（）点。A . 0.001B . 0.0001C . 0.005D . 0.0005

[多选题] 固定收益债券的收益率与价格之间存在的关系是（）。A . 当收益率上升时，债券价格上升B . 当收益率下跌时，债券价格上升C . 当收益率上升时，债券价格下跌D . 当收益率下跌时，债券价格下跌

[单选题]跨品种套利，是指利用两种或两种以上不同的（）的商品之间的期货合约价格差异进行套利，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。A . 需要买进B . 需要卖出C . 且互不相关D . 但相互关联

[单选题]（）是金融市场上具有普遍参照作用和主导作用的基础利率。A . 短期利率B . 基准利率C . 中期利率D . 长期利率

[单选题]据利率期货合约的（）不同，利率期货分为短期利率期货和中长期利率期货两类。A . 交易方式B . 内容C . 标的期限D . 发行方式

[单选题]由于国际间资本流动十分频繁，一国的（）水平很容易受到其他国家或经济体利率水平的影响。A . 利率B . 汇率C . 通货膨胀率D . 货币量

[单选题]在美国中长期国债期货报价中，报价由三部分组成，如“①118’②22③7”。其中，“7”代表（）。A . 1／32点B . 0.25／32点C . 0.5／32点D . 0.75／32点

[多选题] 下列国家推出利率期货的是（）。A . 美国B . 英国C . 法国D . 澳大利亚

[单选题]欧洲交易所交易的德国中期国债期货合约的合约规模为（）。A . 100欧元B . 1000欧元C . 100000欧元D . 1000000美元

[判断题] 名义利率大于实际利率，且名义利率与实际利率的差额随着计息次数的增加而缩小。（）A . 正确B . 错误

[判断题] CME的3个月国债期货合约成交价为92，这意味着该国债3个月的贴现率为2%。（）A . 正确B . 错误

[单选题]短期国债采用指数报价法，某一面值为10万美元的3个月短期国债，当日成交价为92。报价指数92是以100减去不带百分号的（）方式报价的。A . 月利率B . 季度利率C . 半年利率D . 年利率

[单选题]金融期货中产生最晚的一个类别是（）。A . 利率期货B . 外汇期货C . 商品期货D . 股票指数期货

[判断题] 美国中长期国债期货采用贴现利率报价法。（）A . 正确B . 错误

[单选题]1976年1月，（）推出了13周的美国国债期货交易。A . TSEB . CBOTC . IMMD . Liffe

[判断题] 3个月期英镑期货属于外汇期货；3个月期英镑利率期货属于利率期货。它们的标的物不同。（）A . 正确B . 错误

[判断题] 货币市场利率工具的期限通常都超过一年，主要有短期国库券、商业票据、可转让定期存单以及各种欧洲货币等。（）A . 正确B . 错误

[多选题] 影响市场利率以及利率期货价格的主要因素包括（）。A . 政策因素B . 经济因素C . 文化因素D . 全球主要经济体利率水平

[判断题] 欧洲美元期货属于短期利率期货，是CME交易所最活跃的交易品种之一。（）A . 正确B . 错误