第九章股指期货和股票期货题库

[多选题] 期货交易的特征有（）A .标准合同交易为主B .与现货市场价格趋同C .特殊的清算制度D .严格的履约保证金制度E .具有套期保值和价格发现的功能

[多选题] 编制股票指数，采用的计算方法有（）。A . 算术平均法B . 加权平均法C . 几何平均法D . 指数法

[多选题] 沪深300股指期货的每日价格波动限制与前一交易日不相联系的是（）。A . 开盘价B . 收盘价C . 最高价D . 结算价

[名词解释] 投机交易

[判断题] 在选择股票指数样本股票时，通常应选择那些价格变动趋势能够反映整个市场或某一部分市场价格变动情况的代表性股票。（）A . 正确B . 错误

[名词解释] 结转库存

[名词解释] 恢复交易

[名词解释] 交货等级

[多选题] 关于最小变动价位，下列说法正确的是（）。A . 股指期货合约以指数点报价，报价变动的最小单位即为最小变动价位B . 合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍C . 沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点D . 沪深300股指期货的最小变动价位为0.1点

[名词解释] 风险系数

[多选题] 关于股指期货投资者适当性制度要求，下列说法正确的是（）。A . 一般法人投资者净资产不低于人民币100万元B . 一般法人投资者具有相应的决策机制C . 一般法人投资者具有相应的操作流程D . 一般法人投资者的操作流程应当明确业务环节、岗位职责以及相应的制衡机制

[名词解释] 实际盈亏

[多选题] 假设S（t）为t时刻的现货指数，T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易费用，期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略）下列计算公式正确的是（）。A . 持有期利息公式为：S（t）×r×（T－t）／365B . 持有期股息收入公式为：S（t）×d×（T－t）／365C . 持有期净成本公式为：S（t）×（r－d)×（T－t）／365D . 股指期货理论价格的公式为：S（t）[1＋（

[单选题]ETF是（）。A . 上市型开放式基金B . 交易所交易基金C . 交易所交易期权D . 上市型开放式期权

[判断题] 金融时报股票指数是由英国《金融时报》编制，并在该报上发布的股票指数。（）A . 正确B . 错误

[名词解释] 套期图利

[名词解释] 现金结算

[名词解释] 交易策略

[多选题] 股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与（）等有关。A . 标的股票指数B . 市场利率C . 标的股盘指数波动率D . 股息率

[判断题] 股票期货是以两种或两种以上股票为标的物的期货合约。（）A . 正确B . 错误

[名词解释] 日交易者

[判断题] 系统性风险又称为可控风险，可以通过有效的投资组合来降低。（）A . 正确B . 错误

[单选题]4月1日，某股票指数为2800点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点A . 2849.00B . 2816.34C . 2824.50D . 2816.00

[判断题] 假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）A . 正确B . 错误

[名词解释] 现量

[多选题] 下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是（）。A . 买进看涨期权B . 买进看跌期权C . 卖出看涨期权D . 卖出看跌期权

[名词解释] 委卖价

[名词解释] 对敲

[名词解释] 突破

[判断题] 理论上，金融期货价格有可能高于、等于相应的现货金融工具价格，但不可能低于相应的现货金融工具价格。（）A . 正确B . 错误