A.对
B.错
[多选题]利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险,确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑( )等因素。A.管理能力B.投融资利率C.冲击成本D.建仓成本
[单选题]看涨期权的Delta在()之间,而看跌期权的Delta在()之间。A . 0与1;-1与1B . 1与0;0与1C . 0与1;-1与0D . 1与1;0与1
[问答题] 一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么?当每个期权的Delta均为0.7时,如何使得1000份期权的短头寸组合变为Delta中性?
[多选题]影响期权Delta的因素包括( )。A.波动率B.置信水平C.β系数D.标的资产价格
[问答题] 场内期权与场外期权有何区别?
[多选题]与场内期权相比,场外期权具有( )的特点。A.合约非标准化B.品种多样C.交易对手个人化D.信用风险较小
[单选题]某期权的Delta为0.4,交易100份该期权,则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是()。A .25份B .40份C .100份D .20份
[单选题]深度实值期权Delta绝对值趋近于(),平值期权Delta绝对值接近()。A . 0,0B . 0,1C . 0,0.5D . 1,0.5
[单选题]认沽期权的Delta值为()。A .0B .正数C .负数D .都有可能
[问答题] 股票期权的Delta含义是什么?