[多选题] 基于我行数据基础现状，目前银行账户利率敏感性缺口主要计量以下哪几种币种（）。A . 人民币B . 美元C . 欧元D . 日元
[单选题]VaR值的局限性不包括（）。A .无法预测尾部极端损失情况B .无法预测单边市场走势极端情况C .无法预测市场非流动性因素D . D.无法预测市场流动性因素
[单选题]某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A . 上涨0.874％B . 下跌0.917％C . 下跌0.874％D . 上涨0.917％
[多选题] 以下那些因素可以确定理财产品基础风险等级（）。A . 产品投资标的B . 产品期限C . 产品募集金额D . 产品销售币种
[单选题]下列关于VaR的描述，正确的是（）。A . 风险价值与损失的任何特定事件相关B . 风险价值是即将发生的真实损失C . 风险价值是指可能发生的最大损失D . 风险价值并非是指可能发生的最大损失
[单选题]银行账户利率风险的计量和评估范围应包括所有对利率敏感的（）。A . 表内外资产负债项目B . 表外资产负债项目C . 表内资产负债项目D . 以上答案都不是
[多选题] 在我行系统内资金来往实行基本管理原则有（）。A . 统一管理B . 垂直往来C . 逐级平盘D . 内部计价
[单选题]对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。A . 止损限额B . 特殊限额C . 风险限额D . 头寸限额
[多选题] 下列商业活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（）。A . 客户提取活期存款B . 投资债券被发行人提前赎回C . 客户提前偿还房屋贷款D . 银行提前终止理财产品E . 银行将投资债券回售给发行人
[单选题]假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A . 上升B . 下降C . 不变D . 无法判断
[单选题]（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A .历史模拟法B .方差一协方差法C .压力测试法D . D.蒙特卡罗模拟法
[多选题] 下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。A . 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强B . 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C . 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D . 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著E . 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
[多选题] 下列关于市场风险计量的说法正确的是（）。A . 久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法B . 缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法C . 久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法D . 敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响E . 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
[多选题] 目前我行理财业务合作机构有（）。A . 信托公司B . 保险公司C . 基金公司D . 证券公司
[单选题]根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A . 基本指标法B . 内部模型法C . 高级计量法D . 内部评级法
[多选题] 商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。A . 银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B . 外币贷款的借款人出现违约行为C . 外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约D . 银行资产与负债之间的币种不匹配E . 为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸
[单选题]VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。A . 损失概率B . 持有期C . 概率分布D . 损失事件
[单选题]商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A . 评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B . 分析资产组合历史的损益分布C . 研究过去已经发生的市场突变D . 进行有效的事后检验
[多选题] 下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）。A . VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B . VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C . 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定为3D . 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E . 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价
[多选题] 其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。A . 市场利率上升，银行整体价值增加B . 市场利率不变，银行整体价值不变C . 市场利率上升，银行整体价值减少D . 市场利率下降，银行整体价值减少E . 市场利率下降，银行整体价值增加
[单选题]下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（）。A . 是一种结构化模拟的方法B . 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强C . 考虑到了波动性随时间变化的情形D . 模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持
[多选题] 银行理财产品有着不同的投资领域，据此，理财产品包括（）。A . 债券型B . 信托型C . 资本市场型D . QDII型
[单选题]作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。A . 期权性风险B . 基准风险C . 利率变动的长期影响D . 重新定价风险
[多选题] 根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。A . 由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B . 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况C . 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付D . 做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突E . 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立
[多选题] 行对合作机构的风险评价内容有（）A . 合作机构财务状况和经营绩效B . 合作机构综合管理水平C . 合作机构理财能力和与本行合作情况D . 合作机构经营年限
[单选题]内部资金转移定价管理（Funds Transfer Pricing，简称FTP）是指总行按照统一的内部资金转移价格（以下简称FTP价格），对全行所有（）资金来源和资金运用实施分类定价，科学核算各机构、部门和产品内部资金占用的成本和收益。A . 本币B . 外币C . 本外币D . 综合美元
[多选题] 代客交易业务中银行和客户承担风险等级的评定中，交易对手符合以下条件之一的，银行承担的风险等级为中等风险（）。A . 本行评级在A级（含）以上，AA级以下B . 标准普尔/穆迪/惠誉评级为BBB-/Baa3/BBB-级（含）以上，AA-/Aa3/AA-级以下C . 标准普尔/穆迪/惠誉评级为B-/B3/B-级（含）以上，BBB-/Baa3/BBB-级以下D . 本行评级在B级以上，A级以下
[多选题] 理财业务风险分类的目标是（）。A . 准确分类。真实、全面揭示理财业务的风险程度，准确认定其风险分类。B . 产品控制。对理财产品实施分类管理，对于不同风险等级理财产品采取有针对性的风险控制、审查审批和推广销售措施。C . 明确准入。为外部合作机构准入提供依据，合作机构的经营绩效、管理水平和理财能力应与产品风险等级相适应。D . 分层销售。对客户实行分层管理，产品销售中客户风险承受度应与产品风险等级相适应。
[多选题] 下列关于收益率曲线的说法，正确的是（）。A . 是市场对未来经济状况的判断B . 是市场对当前经济状况的判断C . 是对未来经济走势预期的结果D . 是对通货膨胀预期的结果E . 曲线形状与收益率之间没有直接关系
[多选题] 下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有（）。A . 外币存款B . 外币贷款C . 外币债券投资D . 外汇远期的买卖E . 跨境投资