市场风险管理题库

[多选题] 商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。A . 按照模型计值B . 按照市场价格计值C . 按照公允价值计值D . 按照历史价值计值E . 按照账面价值计值

[多选题] 当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。A . 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B . 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C . 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D . 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E . 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

[多选题] 下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（）。A .标准法B .历史模拟法C .内部模型法D . D.单一国别最大敞口法E .现期风险暴露法

[单选题]银行账户利率风险是指（）等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。A . 汇率水平、币种结构B . 利率水平、期限结构C . 风险水平、期限结构D . 利率水平、币种结构

[多选题] 商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。A .期货交易B .债券买卖C .即期外汇买卖D . D.远期交易E .债券回购

[单选题]下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值；Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑；Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设；Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

[单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A . VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B . 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C . △p为金融资产在持有期△t内的损失D . 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

[多选题] TP管理方法遵循的基本原则是（）。A . 分类定价B . 统一管理C . 动态调整D . 逐步完善

[单选题]场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。A .违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B .信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C .违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D . D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

[判断题] 止损限额是对交易、投资允许的最大损失额设定的限额。A . 正确B . 错误

[多选题] 单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括（）等组成因素。A . 即期净敞口头寸B . 远期净敞口头寸C . 期权合约头寸D . 期权敞口头寸E . 其他敞口头寸

[单选题]商业银行实施市场风险管理，为确保将所承担的市场风险控制在可以承受的合理范围内，使市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配，市场风险常用的一种控制手段是（）。 ；A . 限额管理B . 流动性管理C . 利率风险管理D . 都不是

[多选题] 下列关于VaR的描述正确的是（）。A . 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失B . 风险价值是用相对数表示的C . 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D . 风险价值并非是指实际发生的最大损失E . VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

[多选题] 按照风险来源的不同，利率风险可以分为（）。A . 重新定价风险B . 股票价格风险C . 基准风险D . 收益率曲线风险E . 流动性风险

[多选题] 根据《中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）》（农银发[2009]65文号）规定，我行市场风险限额可以进行以下维度的划分（）。A . 指导性限额、指令性限额B . 数量限额、止损限额、风险限额、压力测试限额C . 全行市场风险限额、部门子限额、分行辖内限额D . 本行限额、监管限额

[多选题] 敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其中，市场风险要素包括（）。A .利率B .汇率C .股票价格D . D.商品价格E .股票收益

[多选题] 商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括（）。A . 确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险B . 定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额C . 确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责D . 制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程E . 定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况

[多选题] 于过去两年内曾与我行开展理财业务，且发生过以下那些情形的，如我行以其为交易对手，银行承担的风险等级均为高风险（）。A . 客户不愿承担理财损失，要求本行通过各种方式对其亏损进行补偿的B . 与本行进行衍生品交易，不能按照约定按期足额缴纳保证金的C . 与本行进行衍生品交易，因产品亏损，将交易展期两次（含）以上的，或不愿承担支付义务或平盘损失，造成本行部分或全额垫款的D . 理财业务中，客户不能按照约定履行义务的其他情形

[多选题] 公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（）。A . 直接使用可获得的市场价格B . 直接使用历史价值C . 直接使用名义价值D . 成本法E . 收益法

[多选题] 商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险？（）A . 提供固定利率的住房按揭贷款B . 将闲置资金购买固定收益证券C . 发行固定利率的大额可转让定期存单D . 对优质资产进行资产证券化E . 降低固定利率的长期贷款比例

[多选题] 缺口分析的局限性包括（）。A . 未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险B . 忽略了同一时间段内不同头寸的到期时问或利率重新定价期限的差异C . 未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险D . 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响E . 考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响

[单选题]当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。A .波动收益率曲线B .反向收益率曲线C .正向收益率曲线D . D.水平收益率典线

[多选题] 假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）A . 基准风险B . 收益率曲线风险C . 期权性风险D . 重新定价风险E . 汇率风险

[判断题] 《中国农业银行交易账户和银行账户划分管理办法（试行）》（农银发[2009]65号）适用于农业银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。A . 正确B . 错误

[多选题] 下列哪些属于市场风险的计量方法？（）A . 外汇敞口分析B . 久期分析C . 缺口分析D . 敏感性分析E . 权重法

[多选题] 关于久期分析，下列说法正确的有（）。A . 久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析B . 主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响C . 只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）D . 是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法E . 对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整

[单选题]假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）。A . 购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险B . 发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C . 以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0D . 资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

[单选题]作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。A .期权风险B .重新定价风险C .收益率曲线风险D . D.基准风险

[单选题]对总交易头寸或净交易头寸所设定的限额是（）。A . 交易限额B . 风险限额C . 止损限额D . 压力测试限额

[单选题]用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A . 违约概率B . 非预期损失C . 预期损失D . 风险价值