市场风险管理题库

[单选题]某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。A . 增加B . 保持不变C . 无法判断D . 减小

[单选题]当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A . 增强B . 无法确定C . 保持不变D . 减弱

[单选题]某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。A . 减弱B . 加强C . 不变D . 无法确定

[单选题]关于市值重估，下列说法正确的是（）。A . 商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B . 商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C . 商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D . 盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

[单选题]下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A . 期权敞口头寸B . 远期净敞口头寸C . 即期净敞口头寸D . 总敞口头寸

[单选题]（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A . 情景分析B . 敏感性分析C . 压力测试D . 返回检验

[单选题]假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A . 200B . 800C . 1000D . 1400

[单选题]根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，市场风险资本计量范围包括（）。A . 交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B . 银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C . 交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D . 交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险

[单选题]某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。A . 止损B . 头寸C . 风险D . 交易

[单选题]某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A . 2.5B . 3.5C . 2D . 3

[单选题]假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（）。A . 买人期限较长的金融产品B . 买人期限较短的金融产品，同时卖出期限较长的金融产品C . 卖出期限较短的金融产品D . 同时买入卖出期限不同的金融产品

[单选题]如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A . 300B . 500C . 700D . 1000

[单选题]关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A . 同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B . 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C . 头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D . 在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流

[单选题]下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。A . 金融危机后要弱化中央交易对手B . 中央交易对手不存在信用风险C . 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D . 中央机构作为交易对手

[单选题]请根据表4-2回答下列问题：使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。A . 70B . 280C . 350D . 650

[单选题]（）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A . 盯市B . 情景分析C . 模拟D . 盯模

[单选题]（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A . 敏感性分析B . 久期分析C . 外汇敞口分析D . 风险价值方法

[单选题]下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A .债券的到期收益率通常不等于票面利率B .收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C .收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D . D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

[单选题]某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。A . 120B . 140C . 290D . 440

[单选题]请根据表4-2回答下列问题：若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。A . -370B . 280C . 350D . 370

[单选题]（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A . 流动性比率／指标法B . 现金流分析法C . 缺口分析法D . 久期分析法

[单选题]久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。A . 收益率B . 资产负债率C . 现金率D . 市场利率

[单选题]证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A . 久期B . 敞口C . 现值D . 终值

[单选题]下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A . 利用经济资本配置限制高风险业务B . 采用自我评估法评估交易风险和预期损失C . 利用金融衍生品对冲或转移市场风险D . 对总交易头寸或净交易头寸设定限额

[单选题]下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。A .商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B .制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C .市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D . D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

[单选题]对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A . 交易B . 头寸C . 风险价值D . 止损

[单选题]假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A . 卖出永久债券B . 买入即将到期的20年期债券C . 买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券D . 买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券

[单选题]关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（）。A . 久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大B . 价格变动的程度与久期的长短无关C . 久期公式中的D为修正久期D . 收益率与价格同向变动

[单选题]在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A .缺口分析B .敏感性分析C .压力测试D . D.久期分析

[多选题] 关于久期，下列说法正确的有（）。A . 久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析B . 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C . 久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）D . 久期又称持续期E . 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大