[单选题]（）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。A . 投资部B . 研究部C . 交易部D . 投资决策委员会
[单选题]下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A . 贝塔系数度量的是系统性风险B . 贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C . 贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D . 贝塔系数与证券的方差成正比
[单选题]不属于债券投资组合构建内容的是（）。A . 考虑信用期限结构B . 考虑利率期限结构C . 考虑通货膨胀率的变化D . 考虑债券高频交易
[单选题]下列对多因子模型的描述错误的是（）。A . 多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益B . 多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险C . 多因子模型可以识别基金业绩的来源D . 多因子模型中的因子数量是固定的
[单选题]下列投资行为中（）秉承了风险分散化的理念。A . 全部资金投资于股票XB . 全部资金投资于债券YC . 全部资金投资于权证ZD . 全部资金投资于指数基金
[单选题]股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略，关于自上而下策略，以下说法错误的是（）。A . 投资组合构建无需受投资政策的约束B . 可以通过积极的风格调整，追求风格收益C . 可以通过板块轮换，从而获得板块的差额收益D . 从宏观经济几行业、板块特征入手
[单选题]下列各项中（）不属于基金公司的投资管理部门。A . 决策委员会B . 研究部C . 市场推广部D . 交易部
[单选题]下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。A . 资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿B . 资本市场线以无风险收益率为截距C . 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述D . 资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
[单选题]以下关于证券市场线的叙述，正确的是（）。A . 如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方B . 证券市场线是用标准差作为风险衡量指标C . 给出了任意证券或组合的收益风险关系D . 如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的到此为下方
[单选题]下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。A . 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险B . 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉C . 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险D . 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散
[单选题]关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A . 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B . 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C . 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D . 资本资产定价模型主要应用于资产配置
[单选题]下列不属于基金的非系统性风险的是（）。A . 投资管理风险B . 通货膨胀风险C . 公司治理风险D . 职业道德风险
[单选题]（）是基金管理公司最核心的一项业务。A . 投资管理业务B . 基金行政业务C . 基金募集与销售业务D . 受托资产管理业务
[单选题]某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。A . 6%B . 6.5%C . 3%D . 8%
[单选题]依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（）。A . 半强式有效市场B . 强式有效市场C . 半弱式有效市场D . 弱式有效市场
[单选题]基本分析是建立在否定（）的基础之上。A . 半强势有效市场B . 强势有效市场C . 弱势有效市场D . 无效市场