[单选题]关于均值方差法的描述错误的是（）。A . 使用均值度量收益B . 使用方差一协方差度量风险C . 适用于风险厌恶型投资者D . 假设收益率服从正态分布
[单选题]下列关于非系统性风险的描述不正确的是（）。A . 对大多数公司产生影响B . 可以被分散C . 只对个别公司产生影响D . 公司爆发产品质量问题属于非系统性风险
[单选题]下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。A . 只要不完全正相关分散化效应就会存在B . 在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零C . 在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险D . 债券投资不适合用风险分散化原理
[单选题]证券价格充分反映了所有信息包括私有信息的市场属于（）。A . 弱有效市场B . 半强有效市场C . 强有效市场D . 无效市场
[单选题]关于资本市场线的描述错误的是（）。A . 资本市场线上的组合都是有效组合B . 截距项是无风险收益率C . 该线经过风险资产生成的市场组合D . 在资本市场上所划的一条分界线
[单选题]下列各项不属于常见的证券价格指数编制方法的是（）。A . 算术平均法B . 几何平均法C . 加权平均法D . 移动平均法
[单选题]关于基金公司投资流程描述错误的是（）。A . 基金经理制定总体的投资规划B . 基金经理向交易部下达指令C . 基金经理提供具体的投资方案D . 交易部向基金经理反馈交易执行情况
[单选题]CAPM模型解决的问题是（）。A . 投资者的行为选择问题B . 风险资产的定价问题C . 风险资产的风险决定问题D . 资本市场的融资功能问题
[单选题]下列各项对CAPM的理解正确的是（）。A . CAPM可以解释证券的全部收益B . CAPM属于规范经济学的范畴C . CAPM在推导时不需要任何假设条件D . CAPM可以用来评价基金的业绩
[单选题]跟踪偏离度=（）。A . 证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B . 证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C . 证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D . 证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
[单选题]证券价格充分反映了价格序列等历史信息的市场属于（）。A . 弱有效市场B . 半强有效市场C . 强有效市场D . 无效市场
[单选题]标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。A . 1955B . 1956C . 1957D . 1958
[单选题]下列各项中不属于主动投资的做法的是（）。A . 积极挑选好的股票B . 利用技术方法预测短期价格变动趋势C . 跟踪指数收益D . 把握最佳的入市时机
[单选题]资本资产定价模型基本假定条件中，（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。A . 所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整B . 投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产C . 不存在交易费用及税金D . 市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的
[单选题]有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最差。A . 1B . -lC . O.3D . -0.5
[单选题]下列关于资产相关性对风险的影响表述正确的是（）。A . 负相关时组合的风险较高B . 正相关时组合的风险较高C . 不相关时组合的风险较高D . 相关性与组合的风险无关
[单选题]均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A . 在险价值（VAR）B . 方差C . 均值D . 绝对离差
[单选题]下列关于自上而下的股票投资组合构建理念描述错误的是（）。A . 分析宏观形势及政策B . 明确行业发展态势与板块特征C . 在相应的板块内挑选优质股票D . 主要关注优质个股的选择
[单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。A . 0.27B . 0.12C . 0.155D . 0.135
[单选题]下列组合不属于有效组合的是（）。A . 期望收益8％，标准差16％B . 期望收益10％，标准差21％C . 期望收益9％，标准差24％D . 期望收益11％，标准差30％
[单选题]下列组合属于最小方差组合的是（）。A . 期望收益8％，标准差12％B . 期望收益8％，标准差14％C . 期望收益8％，标准差16％D . 期望收益8％，标准差18％
[单选题]基金管理公司的核心竞争力体现在（）。A . 所管理的基金规模大小B . 从业人员的多少C . 注册资本金大小D . 投资管理能力
[单选题]有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。A . 1B . -lC . 0.3D . -0.5
[单选题]下列资产配置行为不属于战略资产配置的是（）。A . 确定大类资产的投资比例B . 确定长期资产结构C . 为满足投资者的收益要求所做的资产配置规划D . 针对市场短期波动所进行的资产配置调整
[单选题]证券市场线表明，（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。A . 标准差B . 贝塔系数C . 方差D . 期望收益率
[单选题]关于有效性前沿的描述错误的是（）。A . 有效性前沿上的组合都是有效组合B . 有效性前沿本身也是可行组合C . 有效性前沿满足给定风险时期望收益最高D . 有效性前沿是条直线
[单选题]对于样本数量不多而且流动性较好的指数基金适合（）方法。A . 完全复制B . 抽样复制C . 迭代复制D . 优化复制
[单选题]负责制定投资组合具体方案的是（）。A . 研究部门B . 投资委员会C . 基金经理D . 交易部门
[单选题]根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法，即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为（）。A . 完全复制＞抽样复制＞优化复制B . 完全复制＜抽样复制＜优化复制C . 优化复制＞完全复制＞抽样复制D . 优化复制＜完全复制＜抽样复制
[单选题]均值方差法以投资者的（）为前提条件。A . 风险厌恶偏好B . 风险喜好偏好C . 风险中性偏好D . 不依赖风险偏好