信用风险管理题库

[单选题]信贷限制性条件原则上应在（）前落实。A . 贷款发放B . 信贷合同签订C . 借款凭证签订D . 贷款发放当日

[判断题] DCF测试，单笔审核应遵循“以户为单位，按凭证复核”的原则，避免同一客户、相同担保方式的多笔凭证的拨备率出现较大差异。A . 正确B . 错误

[多选题] 违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）A . 违约频率B . 违约概率C . 违约损失率D . 违约风险暴露E . 违约风险利息率

[单选题]某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。A . 0.8B . 4C . 1D . 3.2

[多选题] 在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中，零售风险暴露分为哪三大类：（）。A . 个人住房抵押贷款B . 合格循环零售风险暴露C . 其他零售风险暴露D . 项目融资

[判断题] 期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类和损失类的贷款余额之和。A . 正确B . 错误

[单选题]法人客户评级敞口中，选择“项目公司”打分卡的客户不需要符合（）条件。A . 该公司是专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体B . 该公司基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力C . 该公司与我行签订的借款担保合同给予我行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权D . 至评级时点止，公司的经营期（以实际产生经营收入为准）不足二个完整会计年度

[判断题] 在对企业财务现金流量分析时，银行需考虑企业不同发展时期的现金流特征。A . 正确B . 错误

[单选题]假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（）。A . 违约频率B . 不良贷款率C . 违约损失率D . 违约概率

[单选题]在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注（）。A . 行业成熟期分析B . 行业周期性分析C . 收入水平及社会购买力D . 行业竞争力及替代性分析

[判断题] 对能够正常还本付息，按审慎性原则认定为不良的法人客户，待其在我行全部不良信贷资产重新认定为正常（含正常、关注类）或全额偿还后，可按权限、按程序重新发起评级。A . 正确B . 错误

[单选题]商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A . 3B . 2C . 2.5D . 5

[多选题] 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括（）。A . 行业B . 产品C . 风险等级D . 担保E . 国家信用风险

[多选题] 财务报表分析应特别注重识别和评价（）。A . 经营状况B . 资产状况C . 负债状况D . 企业组织管理情况

[判断题] DCF测试中，现金流来源于借款人经营活动现金流及其他活动现金流。A . 正确B . 错误

[单选题]下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。A . 连环担保十分普遍B . 内部关联交易频繁C . 系统性风险较低D . 贷后管理难度大

[单选题]某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（）。A . 40％B . 25％C . 62.5％D . 37.5％

[单选题]C集团客户成员关联关系为股权控制且能够取得集团合并会计报表，我行对该集团客户可采取的授信形式为（）。A . 整体授信、统一使用B . 整体授信、批量审批C . 统一授信、集中管控D . 整体授信、分配额度

[单选题]根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。A . 抵债资产B . 按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C . 个人贷款D . 已核销的账销案存资产

[多选题] 关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。A . 内部评级法是风险计量／分析的核心工具B . 任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量C . 内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台D . 《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法E . 内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

[判断题] 现行信贷资产十二级分类中，对于客户年度评级时点之前已经发生的风险事件，其不利影响已在年度信用等级评定中予以体现的，风险分类时仍需要进行特别调整。A . 正确B . 错误

[判断题] 现行信贷资产十二级分类中，客户经理至少应按季更新客户财务报表，除上市公司年报外，一般只接受3个月的时滞。A . 正确B . 错误

[单选题]根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（）两个维度。A . 内部评级和外部评级B . 客户评级和监管分析C . 客户评级和债项评级D . 分行评级和总行评级

[判断题] 目前我行自然人客户信贷资产及所有表外信贷资产仍采用五级分类方式。A . 正确B . 错误

[单选题]假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A . 8.3％B . 7.3％C . 9.5％D . 10％

[判断题] 银行现行信贷资产十二级分类中，年度信用等级基础分，是在引用客户年度信用等级及得分基础上，通过相应分值转换系数计算取得。A . 正确B . 错误

[单选题]实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。A . 有效期限（M）B . 违约风险暴露（EAD）C . 违约概率（PD）D . 违约损失率（LGD）

[单选题]小企业首笔信贷业务必须实行（）。A . 双人实地调查B . 双人管户C . 调查、审查岗联合评估D . 以上答案都不正确

[单选题]表3—1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。A . 75B . 84.5C . 35D . 81.3

[多选题] 根据银监会《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》的规定，若商业银行认定，除非采取变现抵质押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对商业银行的债务，则应被视为违约。此处的“可能无法全额偿还对商业银行的债务”包括：（）A . 商业银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算B . 发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，商业银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备C . 商业银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失D . 商业银行将债务人列为破产企业或类似状态