信用风险管理题库

[单选题]商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是1.4％，第3年的违约率是2.1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。A . 95.757％B . 96.026％C . 98.562％D . 92.547％

[判断题] 贷后分类应与贷后管理相结合，根据贷后管理中发现的风险信号及时调整分类形态，并将风险分类结果作为风险预警和处置的重要依据。A . 正确B . 错误

[单选题]B客户为农业客户，上年度有效净资产总额1亿元，客户负债与权益最高控制比率60%，客户额度调节系数为0.85，客户报告期负债总额0.4亿，客户报告期在农业银行的信用余额0.2亿，本年度该客户授信额度理论值（）亿元。A . 0.2B . 0.37C . 0.41D . 0.5

[多选题] 合格抵质押品包括（）。A . 金融质押品B . 应收账款C . 大型机器设备D . 商用房地产和居住用房地产

[单选题]在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。A . 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言B . 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关C . 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关D . 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

[多选题] 五级分类法建立在动态监测的基础上，通过对借款人（）等因素的连续监测和分析，判断贷款的实际损失程度。A . 在我行和他行的用信状况B . 财务实力和现金流量状况C . 贷款担保和非财务因素D . 信贷业务合规合法性

[判断题] 在双方达成定金类保证之后，给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金。A . 正确B . 错误

[单选题]相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。A . 水泥业B . 钢铁业C . 汽车业D . 建筑业

[单选题]对总行授权书中列明的优势行业重点客户核定授信额度时，（）。A . 可不受授信额度理论值限制B . 必须按担保测算法测算客户授信额度C . 可不提供担保D . 仍要受授信额度理论值限制

[判断题] 法人客户的不良贷款、不良表外信贷资产及全部个人客户贷款（不含银行卡透支）均采用现金流折现模型进行减值测试。A . 正确B . 错误

[多选题] 关于四级分类，以下说法正确的是（）。A . 分为正常、逾期、呆账、损失四类B . 只能在事后反映风险，所提供的风险信息滞后C . 不良贷款占三类，分别为逾期、呆账、呆滞D . 目前国有商业银行采用四级分类和五级分类并行的分类体系

[多选题] 对减值准备的描述，以下正确的是（）A . 是根据对贷款账面价值波动的预期计提B . 是实际损失发生时提取的一种弥补损失的财务资源C . 是实际损失发生时，可用于弥补的一种财务资源D . 是按照减值测试结果计提的对贷款账面价值的抵减项

[单选题]关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。A . 控股股东B . 高级管理层C . 关联方D . 董事会成员

[多选题] 信用风险管理工具包括（）。A . 信用评级B . 债项评级C . 信用风险限额D . 行业评级

[单选题]自然人为保证人的，信用等级最低应在（）。A . A级以上（含）B . A+级以上（含）C . AA级以上（含）D . AAA级以上（含）

[多选题] 下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。A . 违约概率是事后检验的结果B . 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C . 违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者D . 违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E . 对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率

[判断题] 贷时分类是为动态确定存量信贷资产分类形态而进行的风险分类。A . 正确B . 错误

[多选题] 综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括（）。A . 辖内各类风险总体状况及变化趋势B . 分类风险状况及变化原因分析C . 风险应对策略及具体措施D . 加强风险管理的建议E . 发展趋势及风险因素分析

[多选题] 纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件包括（）。A . 该项金融工具不可赎回B . 该项金融工具不属于发行方的债务C . 对发行方资产或收入具有剩余索取权D . 发行方的年销售额不超过3亿元人民币E . 持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益

[判断题] 现行信贷资产十二级分类中，农业银行内部，同一债务人在多个机构发生业务时，可以由不同机构分别做客户评价。A . 正确B . 错误

[多选题] 以下关于非信贷资产风险分类描述正确的有（）。A . 分类的对象是资产负债表内资产项下除信贷资产之外的资产项目B . 分类是根据非信贷资产的价值、使用价值情况、交易对手履约能力及意愿等，将其划分为不同级次的过程。C . 实质是判断非信贷资产面临风险状况的变化给银行带来损失的可能性D . 分类可通过信用风险分析、市场风险分析、操作风险分析等手段进行。

[判断题] 现行信贷资产十二级分类中，客户评价得分＝（年度信用等级基础分-基础分调整）×分值转换系数。A . 正确B . 错误

[单选题]法人客户评级原则中不包括（）。A . 统一标准B . 分级授权C . 动态调整D . 主观判断

[多选题] 在分类过程中，商业银行应当做到（）。A . 执行银监会的信贷资产风险分类管理政策、实施细则；B . 保证信贷资产分类人员具备必要的分类知识和业务素质；C . 建立完整的信贷档案，保证分类资料信息准确、连续、完整；D . 保证贷款分类的独立、连续、可靠

[多选题] 在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中，我国银监会将专业贷款划分为（）A .项目融资B .物品融资C .商品融资D .产生收入的房地产

[单选题]关于投资项目的资本金，在股东明确承诺其借款属于（），滞后于银行借款偿还的，可将股东借款视同项目资本金对待。A . 次级债务B . 资本金C . 借款D . 借入资本金

[判断题] 风险经理在贷后风险监控中发现风险信号的，可代替客户部门直接进行分类发起。A . 正确B . 错误

[单选题]银行给予客户的流动资金贷款总额应不超过其流动资金正常需要量的（）。A . 60%B . 80%C . 100%D . 70％

[判断题] 预计损失是指银行基于安全性原则，根据当前所能获得的部分信息对未来可能形成的损失进行的初步估计。A . 正确B . 错误

[多选题] 不同信贷资产适用不同减值测试模型，以下说法正确的是（）。A . 单笔测试适用于已发生、已发现，且单项金额重大的信贷资产B . 组合测试适用于已发生、已发现，但单项金额非重大C . 滚动率测试适用于已发生、已发现，且单项金额重大的信贷资产D . 单笔测试适用于已发生、已发现的信贷资产