关于证券组合业绩评估原理，以下说法正确的有（）。

[单选题]关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效E．以上都不对

[多选题] 关于证券组合管理问题，以下说法正确的有（）。A . 证券组合管理者的投资目标为赚钱第一B . 客观和合适的投资目标应该是在盈利的同时，也承认可能发生的亏损C . 证券投资政策反映了证券组合管理者的投资风格，并最终反映在投资组合中所包含的金融资产类型特征上D . 证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括确定投资目标、投资规模和投资对象三方面的内容以及应采取的投资策略和措施等

[单选题]关于最优证券组合，以下说法正确的是（  ）。A.最优组合是风险最小的组合B.最优组合是收益最大的组合C.相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的

[单选题]关于最优证券组合，以下说法正确的是（　　）。A.最优组合是风险最小的组合B.最优组合是收益最大的组合C.相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的

[多选题] 下列关于证券组合的说法正确的有()。A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合D . 如果存在无风险证券，证券组合的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线

[多选题] 关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。A . 用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度B . 可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达C . 证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示D . 方差的值越大，说明该证券组合的风险越大

[多选题] 于证券组合的可行域，以下说法正确的有（）。A . 两个证券组合的可行域是一段曲线B . 三个证券组合的可行域中的每一点都可以通过三种证券组合得到C . 在允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域可能与横轴相交D . 在不允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域为是一个有限区域

[多选题]下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有()。A.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的B.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛

[多选题] 组合业绩评估者可以考察组合（）。A . 已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平B . 承受单位风险所获得的收益水平高低C . 投资中单个证券收益的高低D . 所承担风险的大小

[多选题]下列关于证券资产组合风险的说法中，正确的有（）。A.某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，可以判定该项资产的β值大于1B.在证券资产组合中，