根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。

A． 0.09

B． 0.08

C． 0.07

D． 0.06

[单选题]根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。A . 0.09B . 0.08C . 0.07D . 0.06

[单选题]假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E= 2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A．0.08B．0.09C．0.10D．0.11

[试题]C．redit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )

[判断题] Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()A . 正确B . 错误

[单选题]根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。A

[主观题]C．Et Risk+ 模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（ ）此题为判断题(对，错)。

[单选题]Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A . 正态B . 泊松C . 指数D . 均匀

[单选题]根据Credit Portfolio View模型，违约率取决于什么变量？（ ）A．宏观变量的历史数据B．对整个经济体系产生影响的冲击或改革C．仅影响单个宏观变量的冲击或改革D．以上都是

[单选题]下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A . 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B . 组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C . 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D . 根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

[判断题] CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()A . 正确B . 错误