下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

[单选题]下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A . Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B . Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C . Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D . Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

[单选题]Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A . 正态B . 泊松C . 指数D . 均匀

[判断题] Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()A . 正确B . 错误

[单选题]下列关于层次模型的说法，不正确的是（）。A . 用树形结构来表示实体及实体间的联系B . 有且仅有一个结点无双亲C . 其他结点有且仅有一个双亲D . 用二维表结构表示实体与实体之间的联系的模型

[单选题]下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。A . CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B . CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C . CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值D . CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型

[单选题]下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（　　）。A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Cred

[单选题]下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是（　　）。A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析B.CreditMet

[单选题]下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（　　）。A.ARCH模型假定波动率不随时间变化B.非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必

[单选题]下列关于CreditRisk＋模型的说法，不正确的是（　　）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态

[单选题]下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用