A.均匀分布
B.二项分布
C.泊松分布
D.正态分布
[试题]C.redit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )
[主观题]C.Et Risk+ 模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。( )此题为判断题(对,错)。
[判断题] Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()A . 正确B . 错误
[单选题]CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从( )分布。A.线性B.泊松C.正态
[单选题]CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从( )分布。A.正态B.泊松C.指数
[单选题]Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布。A . 正态B . 泊松C . 指数D . 均匀
[判断题] CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()A . 正确B . 错误
[单选题]如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布,如果该贷款组合的违约概率是5%,那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。A.0.01B.0.012C.0.018D.0.03
[单选题]C.eDt Portfolio View模型是对什么关系进行建模?( )A.转移概率与宏观因素的关系B.转移概率与企业自身风险的关系C.转移概率与行业因素的关系D.以上都不对
[单选题]C.reditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此,贷款组合的违约率服从( )分布。A.正态B.均匀C.泊松D.指数