关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。

[单选题]Black-Scholes定价模型中有几个参数（　　）A.2B.3C.4D.5

[单选题]下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。A . 金融资产收益率服从对数正态分布B . 在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的C . 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本D . 该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行

[多选题] 当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。A . 标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布B . 随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小C . 随着到期日临近，债券价格会趋于面值D . 债券交易无法连续进行

[多选题]在考虑红利支付的Black－Scholes期权定价模型中总共涉及以下（　）评估参数。A.金融工具的初始价格B.行权价格C.风险收益率D.期权有效期E.

[单选题]下列选项中不属于Black-Scholes模型假设条件的是（　　）。A.没有交易费用B.没有税收C.市场是可以套利的D.无风险利率是一个常数E.可以无

[多选题] 在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。A . 利率波动不可以用均值回归过程描述B . 债券价格的分布与对数正态分布的差别较大C . 利率分布与对数正态分布的差别较大D . 债券波动率不是常数

[试题]广泛用于权证定价的Black--Scholes模型(简称BS模型)，适用于欧式权证。（ ）

[单选题]关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）A . 、1973年首次提出B . 、出至F.isC.hE.rB.lA.C.k和MyronSC.holE.s提出C . 、用于计算欧式期权D . 、用于计算美式期权

[单选题]Black-Scholes定价模型的基本假设有（　　）。 Ⅰ 标的资产价格服从几何布朗运动Ⅱ 允许卖空 Ⅲ 标的资产的价格波动率为常数Ⅳ 无套利市场A

[单选题]下面关于资本资产定价模型与套利定价模型的相同点说法不正确的是（　　）。A.研究的对象都是市场中的各种资产（证券）B.都是以有效市场为前提C.都假设市场