A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题]关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是()。A .1973年首次提出B .由FischerBlack和MyronScholes提出C .用于计算欧式期权D .用于计算美式期权
[多选题]在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下( )评估参数。A.金融工具的初始价格B.行权价格C.风险收益率D.期权有效期E.
[单选题]下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设()。A . 金融资产收益率服从对数正态分布B . 在期权有效内,无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的C . 市场无摩擦,即不存在税收和交易成本D . 该期权是美式期权,即在期权到期前可以执行
[多选题] 在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时,影响定价偏差的因素包括()。A . 利率波动不可以用均值回归过程描述B . 债券价格的分布与对数正态分布的差别较大C . 利率分布与对数正态分布的差别较大D . 债券波动率不是常数
[多选题] 当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时,会导致定价偏差的因素包括()。A . 标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布B . 随着到期日的临近,债券价格波动率会逐步减小C . 随着到期日临近,债券价格会趋于面值D . 债券交易无法连续进行
[单选题]下列选项中不属于Black-Scholes模型假设条件的是( )。A.没有交易费用B.没有税收C.市场是可以套利的D.无风险利率是一个常数E.可以无
[试题]广泛用于权证定价的Black--Scholes模型(简称BS模型),适用于欧式权证。( )
[单选题]Black-Scholes定价模型的基本假设有( )。 Ⅰ 标的资产价格服从几何布朗运动Ⅱ 允许卖空 Ⅲ 标的资产的价格波动率为常数Ⅳ 无套利市场A
[单选题]池火灾模型的几个重要参数是( )。
[单选题]池火灾模型的几个重要参数是( )。A.池火的火焰高度B.表面辐射通量C.池的直径D.目标接受的热辐射通量