当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。

[单选题]关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。A .1973年首次提出B .由FischerBlack和MyronScholes提出C .用于计算欧式期权D .用于计算美式期权

[单选题]Black-Scholes定价模型中有几个参数（　　）A.2B.3C.4D.5

[单选题]下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。A . 金融资产收益率服从对数正态分布B . 在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的C . 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本D . 该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行

[多选题]在考虑红利支付的Black－Scholes期权定价模型中总共涉及以下（　）评估参数。A.金融工具的初始价格B.行权价格C.风险收益率D.期权有效期E.

[多选题] 在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。A . 利率波动不可以用均值回归过程描述B . 债券价格的分布与对数正态分布的差别较大C . 利率分布与对数正态分布的差别较大D . 债券波动率不是常数

[单选题]下列选项中不属于Black-Scholes模型假设条件的是（　　）。A.没有交易费用B.没有税收C.市场是可以套利的D.无风险利率是一个常数E.可以无

[试题]广泛用于权证定价的Black--Scholes模型(简称BS模型)，适用于欧式权证。（ ）

[单选题]Black-Scholes定价模型的基本假设有（　　）。 Ⅰ 标的资产价格服从几何布朗运动Ⅱ 允许卖空 Ⅲ 标的资产的价格波动率为常数Ⅳ 无套利市场A

[判断题] 根据我国可转换公司债券发行的特点，采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方法较为可行。()对错A . 正确B . 错误

[主观题]在可提前赎回债券中，可提前赎回债券的持有者出售给债券发行者一个看跌期权。（ ）此题为判断题(对，错)。