A . 0与1;-1与1
B . 1与0;0与1
C . 0与1;-1与0
D . 1与1;0与1
[多选题]某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,可进行的操作为()。A.
[多选题]某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,可进行的操作为()。A.
[多选题]某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为( )。
[问答题] 一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么?当每个期权的Delta均为0.7时,如何使得1000份期权的短头寸组合变为Delta中性?
[多选题]影响期权Delta的因素包括( )。A.波动率B.置信水平C.β系数D.标的资产价格
[单选题]某期权的Delta为0.4,交易100份该期权,则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是()。A .25份B .40份C .100份D .20份
[单选题]深度实值期权Delta绝对值趋近于(),平值期权Delta绝对值接近()。A . 0,0B . 0,1C . 0,0.5D . 1,0.5
[B单选题]假设一个证券组合由100份看涨期权的空头和60份标的资产多头组成,其中该看涨期权的Delta为0.6,Gamma为5,Vega为2。市场上同时还有两
[B单选题]假设一个证券组合由100份看涨期权的空头和60份标的资产多头组成,其中该看涨期权的Delta为0.6,Gamma为5,Vega为2。市场上同时还有两