假设一个证券组合由100份看涨期权的空头和60份标的资产多头组成，其中该看涨期权的Delta为0.6，Gamma为5，Vega为2。市场上同时还有两种期权在交易，其中期权A的Delta为0.5,Gamma为2，Vega为5；期权B的Delta为0.4,Gamma为0.8，Vega为1。该证券组合经理想利用期权A和期权B同时实现原证券组合的Delta中性.Gamma中性和Vega中性。
该证券经理需要（）份标的资产。

[B单选题]假设一个证券组合由100份看涨期权的空头和60份标的资产多头组成，其中该看涨期权的Delta为0.6，Gamma为5，Vega为2。市场上同时还有两

[单选题]某期权的Delta为0.4，交易100份该期权，则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是（）。A .25份B .40份C .100份D .20份

[问答题] 一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么？当每个期权的Delta均为0.7时，如何使得1000份期权的短头寸组合变为Delta中性？

[单选题]看涨期权的Delta在（）之间，而看跌期权的Delta在（）之间。A . 0与1；-1与1B . 1与0；0与1C . 0与1；-1与0D . 1与1；0与1

[单选题]由一份看涨期权多头和一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的组合称为（　　）。A.牛市差价组合B.熊市差价组合C.蝶式差价组合D.箱型差价组合

[单选题]由一份看涨期权多头和一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的组合称为（　　）。A.牛市差价组合B.熊市差价组合C.蝶式差价组合D.箱型差价组合

[单选题]目前A股票市价为50元，期权市场上以1股该股票为标的资产的、到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为50元，半年无风险报酬率为2%。若看涨期权

[单选题]标的资产现价2500点，则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能为（）。A . 0.7B . 0.5C . 0.3D . -0.3

[问答题]甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌

[问答题]甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价50元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌