一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么？当每个期权的Delta均为0.7时，如何使得1000份期权的短头寸组合变为Delta中性？

[问答题] 股票期权的Delta含义是什么？

[单选题]看涨期权的Delta在（）之间，而看跌期权的Delta在（）之间。A . 0与1；-1与1B . 1与0；0与1C . 0与1；-1与0D . 1与1；0与1

[问答题] 期权头寸的Gamma是什么含义？某个头寸的Delta为0，而Gamma为一个很大的负值，该头寸的风险是什么？

[单选题]某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。A .买入700份认沽期权B .卖出700份认沽期权C .买入700份股票D .卖出700份股票

[多选题]某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（）。A.

[多选题]某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（）。A.

[B单选题]假设一个证券组合由100份看涨期权的空头和60份标的资产多头组成，其中该看涨期权的Delta为0.6，Gamma为5，Vega为2。市场上同时还有两

[B单选题]假设一个证券组合由100份看涨期权的空头和60份标的资产多头组成，其中该看涨期权的Delta为0.6，Gamma为5，Vega为2。市场上同时还有两

[多选题]某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（  ）。

[多选题]利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险，确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑（　　）等因素。A.管理能力B.投融资利率C.冲击成本D.建仓成本