[单选题]

有关Credit Metrics模型,下列说法错误的是( )。

A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响

B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小,并由此来判定一个机构承担风险的能力

C.该模型对组合价值的分布有两种处理方法:正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法

D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

参考答案与解析:

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下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是()。

[单选题]下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是()。A . Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B . Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C . Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D . Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

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