根据巴塞尔委员会于1996年发布了《资本协议市场风险补充规定》，市场风险的计算有两种方法：（）或者（）。

[单选题]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=乘数因子X VaRB．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaRC．市场风险监管资本=VaR/乘数因子D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）

[主观题]VaR模型应用的真正兴起始于1996年的“资本协议市场风险补充规定”。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）

[判断题] VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。（）A . 正确B . 错误

[多选题] 根据巴塞尔新资本协议规定，市场风险资本计量范围包括（）。A . 交易账户的利率风险B . 交易账户的股票风险C . 银行账户的汇率风险D . 银行账户的商品风险

[单选题]根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaRB.市场风险监管资本=(最低乘数因子

[单选题]《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。A． 内部评级初级法B． 标准法C． 高级计量法D． 内部评级高级法E． 内部模型法

[多选题] 《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是()。A . 内部评级初级法B . 标准法C . 高级计量法D . 内部评级高级法E . 内部模型法

[判断题]根据《巴塞尔新资本协议》，法律风险是一种特殊类型的市场风险。（　　）A.对B.错

[主观题]《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。 （ ）此题为判断题(对，错)。

[判断题] 《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。()A . 正确B . 错误