VaR模型应用的真正兴起始于1996年的“资本协议市场风险补充规定”。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）

[判断题] VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。（）A . 正确B . 错误

[单选题]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=乘数因子X VaRB．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaRC．市场风险监管资本=VaR/乘数因子D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）

[填空题] 根据巴塞尔委员会于1996年发布了《资本协议市场风险补充规定》，市场风险的计算有两种方法：（）或者（）。

[主观题]《巴塞尔新资本协议》提倡应用VAR方法计量信用风险。（ ）

[单选题]巴塞尔新资本协议的起草工作始于（）年。A . 1998B . 1999C . 2000D . 2001

[多选题] 根据巴塞尔新资本协议规定，市场风险资本计量范围包括（）。A . 交易账户的利率风险B . 交易账户的股票风险C . 银行账户的汇率风险D . 银行账户的商品风险

[单选题]根据巴塞尔新资本协议，操作风险监管资本计量方法不包括（）。A .基本指标法B .标准法/标准替代法C .高级计量法D .蒙特卡罗法

[单选题]VaR模型的兴起开始于（）年。A . 1990年B . 1993年C . 1996年D . 2004年

[单选题]巴塞尔新资本协议提出的计量操作风险监管资本的方法不包括()。A．基本指标法B．标准法/标准替代法C．初级计量法D．高级计量法

[单选题]1988年《巴塞尔资本协议》规定银行的资本与风险加权资产之比不得低于（　　）。A.8%B.50%C.4%D.20%