A . 市场组合的平均收益率
B . 投资组合的风险收益率
C . 市场组合的风险报酬率
D . 个股的风险收益率
[判断题] 市场风险溢酬(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好,如果风险厌恶程度高,则(Rm-Rf)的值就小,β稍有变化时,就会导致该资产的必要收益率以较小幅度的变化。()A . 正确B . 错误
[多选题]在采用资本资产定价模型法中,权益资金公式为Ks=Rf+β(Rm-Rf),以下说法正确的有( )。A.Rf表示社会无风险投资收益率B.Rf表示市场投资
[判断题]市场风险溢酬(Rm-Rf)反映市场作为整体对风险的平均“容忍”程度,如果风险厌恶程度高,则(Rm-Rf)的值就越小,β稍有变化时,就会导致该资产的必要
[单选题]证券市场线可以表示为( )。Ⅰ.E(rP)=rF+[E(rM)-rF]βPⅡ.E(rP)=rF+βPE(rM)-rFβPⅢ.rP=αP+βPrM+ε
[单选题]证券市场线可以表示为( )。Ⅰ.E(rP)=rF+[E(rM)-rF]βPⅡ.E(rP)=rF+βPE(rM)-rFβPⅢ.rP=αP+βPrM+ε
[单选题]证券市场线可以表示为( )。Ⅰ.E(rP)=rF+[E(rM)-rF]βPⅡ.E(rP)=rF+βPE(rM)-rFβPⅢ.rP=αP+βPrM+ε
[单选题]下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法,正确的有( )。A.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B.如果β=0,那么E(Ri))= Rf,这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C.如果β=1,那么E(Ri))=E(RM),这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D.证券市场线的斜率是无风险收益率E.证券市场线的截距是E(RM)-Rf
[单选题]下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法,正确的有( )。A.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B.如果β=0,那么E(Ri))= Rf,这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C.如果β=1,那么E(Ri))=E(RM),这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D.证券市场线的斜率是无风险收益率E.证券市场线的截距是E(RM)-Rf
[单选题]下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf,]的说法,正确的有()。A.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B.如果β=0,那么E(Ri))=Rf,这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C.如果β=1,那么E(Ri))=E(RM),这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D.证券市场线的斜率是无风险收益率E.证券市场线的截距是E(RM)-Rf,
[单选题]资本资产定价模型(CAPM)得到的定价公式E(r)=rf+β[E(rm)-rf]中,[E(rm)-rf]表示的是()。A . 市场风险B . 资产风险C . 风险溢价D . 风险补偿