利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。

[多选题]利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（）。A.连续复利的以年计的股票回报率的方差B.期权的执行价格C.标准正态分布中离差小

[多选题] 利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。A . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值B . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值C . 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率D . 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

[多选题] 利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，需要用到的指标包括（）A . 标的股票的当前价格B . 期权的执行价格C . 标准正态分布中离差小于d的概率D . 期权到期日前的时间

[多选题] 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。A . 无风险利率B . 现行股票价格C . 执行价格D . 预期红利

[单选题]布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）A . 在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B . 任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金C . 看涨期权可以在到期日之前执行D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

[多选题] 布莱克-斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（）。A . 即期价格B . 行权价格C . 合同期限D . 无风险利率

布莱克—斯科尔斯期权定价模型的基本假设包括：①股票价格服从对数正态概率分布，股票预期收益率与价格波动率为常数；②无风险利率是已知的并且保持不变；③期权有效期内没有红利支付；④不存在无风险套利机会；⑤证券交易为连续进行；⑥投资者能够以同样的无风险利率借入和借出资金；⑦没有交易成本和税收，所有证券均无限可分。布莱克—斯科尔斯期权定价模型的基本假设有哪些?

[多选题] 下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。A . 标的股票不发放股利B . 交易成本为零C . 期权为欧式看涨期权D . 标的股价接近正态分布

[多选题]期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（　）。A.无风险利率r为常数B.存在无风险套利机会C.市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D.

[多选题] 期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。A . 无风险利率r为常数B . 存在无风险套利机会C . 市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D . 标的资产价格波动率为常数E . 标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利