[单选题]

下列关于投资组合的说法中,错误的是()。

A .有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述

B .用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C .当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

D .当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

参考答案与解析:

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[单选题]下列关于投资组合的说法中,错误的是()。A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述B.用证券市场线描述

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    [单选题]下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是()。A . 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险B . 基金管理人通过构建投资组合,可以将市场上的所有的投资风险分散掉C . 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险D . 基金管理人通过构建投资组合,只能将市场上的非系统风险分散

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    [单选题]下列关于投资组合风险的叙述中吗,说法错误的是()。A . 投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险B . 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险C . 投资组合中包含的股票数量越少,系统性风险越小D . 基金管理人通过管理人通过构建投资组合,只能将市场上的非系统风险分散掉

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    [单选题]下列关于季度报告中的投资组合报告的内容,说法错误的是()。A.披露基金资产组合按行业分类的股票投资组合,前20名股票明细B.披露基金资产组合按券种分类

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