[多选题] 下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。A . 两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差B . 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0C . 投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关D . 相关系数总是在［-1，+1］间取值
[多选题] 在下列各项中，可以直接或间接利用普通年金终值系数计算出确切结果的有（）。A . 偿债基金B . 先付年金终值C . 永续年金现值D . 永续年金终值
[多选题] 按照资本资产定价模型，影响特定股票必要报酬率的因素有（）。A . 无风险的报酬率B . 平均风险股票的必要报酬率C . 特定股票的贝塔系数D . 特定股票在投资组合中的比重
[问答题] 计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求：（1）计算投资组合的期望报酬率；（2）假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；（3）假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。
[单选题]下列有关风险的表述中正确的是（）。A . 采用多角经营控制风险的唯一前提是所经营的各种商品的利润率存在负相关关系B . 资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险溢价率的乘积，而市场风险溢价率是市场投资组合必要报酬率与无风险报酬率之差C . 当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零D . 预计通货膨胀率提高时，无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移
[单选题]某只股票要求的报酬率为15%，报酬率的标准差为25%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的报酬率是14%，市场组合的标准差是4%，假设市场处于均衡状态，则市场风险溢价为（）。A . 4%B . 10%C . 4.25%D . 5%
[单选题]某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的期望报酬率相等，甲项目报酬率的标准差小于乙项目报酬率的标准差。有关甲、乙项目的说法中正确的是（）。A . 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目B . 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目C . 甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬D . 乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬
[多选题] 关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。A . 股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度B . 股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度C . 股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数D . 股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险
[多选题] 若n期普通年金现值系数为，下列各项中，其数值等于n期预付年金现值系数的有（）。A . AB . BC . CD . DE . E
[多选题] 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。A . 最低的期望报酬率为6%B . 最高的期望报酬率为8%C . 最高的标准差为15%D . 最低的标准差为10%
[多选题] 下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。A . 如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍B . 无风险资产的β=0C . 无风险资产的标准差=0D . 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
[多选题] 下列关于贝塔值和标准差的表述中，正确的有（）。A . 贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险B . 贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险C . 贝塔值测度财务风险，而标准差测度经营风险D . 贝塔值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险
[多选题] 如果利率和期数相同，下列关于货币时间价值系数关系的说法中正确的有（）。A . 普通年金现值系数×普通年金终值系数=1B . 复利现值系数×普通年金终值系数=普通年金现值系数C . 复利终值系数×普通年金现值系数=普通年金终值系数D . 复利现值系数×复利终值系数=1
[多选题] 下列关于证券市场线的表述中，正确的有（）。A . 在无风险利率不变、风险厌恶感增强的情况下，市场组合的必要报酬率上升B . 在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，市场组合的必要报酬率上升C . 在无风险利率不变、风险厌恶感增强的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升D . 在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升
[单选题]已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，市场组合的风险报酬率为10%，无风险利率为5%，则投资该股票的必要报酬率为（）。A . 9.5%B . 8%C . 13%D . 7.25%
[多选题] 下列关于相关系数的说法中，不正确的有（）。A . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值B . 当相关系数为正数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例C . 当相关系数为负数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例D . 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
[多选题] 下列各项中，属于影响股票的贝塔系数的因素有（）。A . 该股票与整个股票市场的相关性B . 股票自身的标准差C . 整个市场的标准差D . 该股票的非系统风险
[多选题] 下列有关证券组合风险的表述正确的有（）。A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C . 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险与报酬的权衡关系D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低期望报酬率的那段曲线
[问答题] 计算分析题：某企业准备投资开发新产品，现有甲乙两个方案可供选择，经预测，甲乙两个方案的期望投资报酬率如下表所示：要求：（1）计算甲乙两个方案期望报酬率的预期值；（2）计算甲乙两个方案期望报酬率的方差和标准差；（3）计算甲乙两个方案期望报酬率的变异系数；（4）根据以上结果，比较甲乙两个方案风险的大小。
[多选题] 下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D . 证券与其自身的协方差就是其方差
[多选题] 下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有（）。A . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点B . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小C . 两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小D . 曲线上的点均为有效组合
[多选题] 现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望报酬率分别为20%、25%，标准离差分别为40%、64%，下列结论不正确的有（）。A . 甲方案的绝对风险大于乙方案的绝对风险B . 甲方案的绝对风险小于乙方案的绝对风险C . 甲方案的相对风险大于乙方案的相对风险D . 甲方案的相对风险小于乙方案的相对风险
[多选题] 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。A . 标准差度量的是投资组合的非系统风险B . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值C . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值D . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
[问答题] 计算分析题：假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将结果填写在给定的表格中，并列出计算过程）。
[多选题] A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。A . 最小方差组合是全部投资于A证券B . 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
[单选题]一项600万元的借款，借款期3年，年利率为8%，若每半年复利一次，有效年利率会高出报价利率（）。A . 4%B . 0.24%C . 0.16%D . 0.8%
[单选题]如果组合中包括了全部股票，则投资人（）A .只承担市场风险B .只承担特有风险C .只承担非系统风险D .不承担特有风险
[单选题]下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合D . 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线
[多选题] 对于两种资产组合来说（）。A . 无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合B . 无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大C . 有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的D . 有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的
[单选题]某人现在从银行取得借款20000元，贷款利率为3%，要想在5年内还清，每年应该等额归还（）元。A . 4003.17B . 4803.81C . 4367.10D . 5204.13