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[多选题]

对于两种资产组合来说（）。

A . 无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合

B . 无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大

C . 有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的

D . 有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的

参考答案与解析：

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[单选题]利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（　　），越有利于降低组合风险；卖空（　　）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。A.高；不受B.高

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