A . 标准差度量的是投资组合的非系统风险
B . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
C . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
D . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
[单选题]已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0.5,投资组合p的标准差为9,市场的标准差为3,则该投资组合p的贝塔系数为( )。A.1B.1.5C.
[单选题]已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0.7,投资组合p的标准差为8,市场的标准差为10,则该投资组合p的贝塔系数为( )。A.0.56B.0
[单选题]已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0.4,投资组合p的标准差为6,市场的标准差为4.3,则该投资组合P的贝塔系数为()。A.0.246B.0
[单选题]证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,该投资组合的贝塔系数为6,则投资组合p与市场收益的相关系数为()。A.2B.0.8
[单选题]证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为()。A.2B.1
[单选题]证券投资组合p的收益率的标准差为0.5,市场收益率的标准差为0.45,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为()。A.0.8
[多选题]β系数和标准差都是用来衡量风险的指标,下列关于β系数和标准差的表述中,正确的有()。A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下,投资组合的标准差
[多选题]β系数和标准差都是用来衡量风险的指标,下列关于β系数和标准差的表述中,正确的有()。A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下,投资组合的标准差
[单选题]下列关于贝塔值和标准差的表述错误的是()。A.贝塔值测度系统风险,而标准差测度整体风险B.贝塔值测度市场风险,而标准差测度整体风险C.贝塔值只反映市场
[单选题]已知某股票的贝塔系数为0.45,其收益率的标准差为30%,市场组合收益率的标准差为20%,则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为()。A .0.45B .0.50C .0.30D .0.25